MACD - Indicateur Forex

MACD ( Moving Average Convergence/Divergence ) est un indicateur technique forex qui suit les tendances.


Représentation :

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Utilisation :
Dans la partie positive, un signal de vente est donné chaque fois que la courbe est au-dessus de l' histogramme. Inversement, dans la partie négative, un signal d' achat est donné chaque fois que la courbe est au-dessous de l' histogramme.


Calcul :
Dans le MACD, tout est affaire de moyenne mobiles exponentielles.

---> Liste des indicateurs techniques

Moving Average - Indicateur Forex

Moving Average est un indicateur technique forex basique composé d' une moyenne mobile simple.


Représentation :

( Cliquez sur l' image pour agrandir )

Utilisation :
La courbe de l' indicateur est une moyenne mobile sur 14 périodes ( une moyenne des cours de clôture des 14 dernières périodes ).
Les moyennes mobiles simples sont très utilisées pour l' analyse technique. Elles permettent de lisser un peu une courbe et d' accorder autant de poids à chacune des données les plus récentes.


Calcul :
Moyenne mobile simple par défaut à 14 périodes.

---> Liste des indicateurs techniques

Envelopes - Indicateur Forex

Envelopes est un indicateur technique forex assez similaire aux bandes de Bollinger.


Comment ça marche ?
Voici une capture d' écran sur le cours EUR/USD ( Metatrader ) .

L' indicateur se compose de deux moyennes mobiles pondérées, chacune décalée au-dessus et au dessous de la courbe des prix.


Principe d' utilisation :
L 'indicateur Envelopes prend en compte le paramètre qui définit le pourcentage de déviation des deux moyennes. Ce pourcentage est à ajuster selon la volatilité du marché ( environ 90% de la courbe des prix doit se trouver comprise entre les deux mobiles ).
 ou pas.
Les signaux d' achat et de vente sont détectés :
   - si la courbe est au-dessus des 2 moyennes : Achat
   - si la courbe est en-dessous des 2 moyennes : Vente


Calcul :
Comme dit plus haut, l' enveloppe n' est en fait composée que de 2 moyennes mobiles pondérées dont on déterminera les paramètres.

Moyenne Mobile Pondérée ( Weighted Moving Average ) - WMA

La Moyenne Mobile Pondérée calcule la moyenne de toutes les valeurs précédentes. La subtilité est que la valeur la plus ancienn à un coefficient de 1, l' avant dernière de 2, etc etc...
Ainsi, les valeurs les plus récentes influencent bien plus le résultat de la moyenne que les anciennes.

Moyenne Mobile Exponentielle ( Exponential Moving Average )

La moyenne mobile exponentielle s' utilise exactement comme la moyenne mobile simple.
Tout son intérêt réside dans le fait de palier un des défaut de la moyenne mobile simple : avantager les données récentes par rapport aux anciennes.

Calcul :
EMA = (CLOSE(i)*P)+(EMA(i-1)*(100-P))

CLOSE(i) - prix de clôture de la période i;
EMA(i-1) - moyenne mobile exponentielle du prix de clôture de la période i-1;
P - pourcentage de valeur des prix.

Moyenne Mobile Lissée ( Smoothed Moving Average )

Une moyenne mobile lissée est en fait un mix entre une moyenne mobile simple et une moyenne mobile exponentielle.

La moyenne mobile lissée prend autant en compte les prix récents que l' historique de ceux-ci.

L' utilisation principale de cet indicateur est le lissage des cours, les petites fluctuations n' influent en effet que très peu la moyenne. On voit mieux la tendance générale des prix.

Cette moyenne est parfois utilisée comme signal d' achat et de vente pour le swing trading.


Calcul :
La première valeur est calculée suivant la formule :
SUM1 = SUM(CLOSE, N)
SMMA1 = SUM1/N

Les suivantes :
SMMA(i) = (SUM1-SMMA1+CLOSE(i))/N


SUM1 - somme des prix de clôture durant N périodes;
SMMA1 - moyenne mobile lissée de la première période;
SMMA(i) - moyenne mobile lissée de la période i;
CLOSE(i) - cours de clôture de la période i;
N - nombre de périodes.

Moyenne Mobile Simple ( Simple Moving Average )

La moyenne mobile simple est une moyenne des cours de clôture sur une période.

Par exemple, si les cours de clôture EUR/USD des 5 derniers jours sont : 1,30  1,28  1,27  1,30  1,32
La moyenne mobile simple des 5 derniers jours est égale à (1,30+1,28+1,27+1,30+1,32)/5 = 1,294

Cette moyenne est mobile car elle peut se recalculer tous les jours avec la dernière date de clôture.
Par exemple, si le 6ème jour le cours de clôture est de 1,34, la moyenne mobile sur 5 jours sera alors maintenant égale à (1,28+1,27+1,30+1,32+1,34)/5 = 1,302

La moyenne mobile simple permet de lisser une courbe. Toutefois, elle n' est pas forcement représentative de la tendance la plus récente.